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    1

    香港指數(HSI)程式交易系統之實現
    • /97/ 碩士
    • 研究生: 高維陽 指導教授: 徐演政
    • 本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下,選擇了台灣人比較熟知的香港恆生市場為標的,對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視,並且對結果進行分析。 在此市場中針對多種技術分析指標的績效表現…
    • 點閱:228下載:0
    • 全文公開日期 2014/07/16 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    2

    多市場交易的績效評估與相關性研究
    • /97/ 碩士
    • 研究生: 胡正穎 指導教授: 徐演政
    • 本論文研究分成兩個部份;一是在AiSM期貨平台之上建立起交易績效評估的分析環境,二是針對幾個國際期貨交易策略所產生之績效,進行相關性的研究,探討國際投資組合處於極端市場時之關聯性及其風險分散效益的變…
    • 點閱:206下載:0
    • 全文公開日期 2014/07/15 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    3

    基於模糊聚類之台股盤整區間期貨交易系統
    • /93/ 碩士
    • 研究生: 吳典林 指導教授: 徐演政
    • 本論文主要嘗試在台股盤整區間找出相對低風險的進場交易時點。其中,本論文以技術指標為主要分析基礎,提出傳統型及研究型方法,以產生盤整區間之進場買賣訊號。在傳統型之方法我們使用MAP、KD及Bias等技…
    • 點閱:263下載:1
    1